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對沖風險

對沖風險

金水對於股票對冲可謂一無所知,早前知道一位教師手持#2628,因為股市出現下行訊號,建議LP22+sC22對沖現貨風險,可行?
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thanksgiving sir

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LP22 / SC22 = Selling

Good hedge

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喺呢件事發現好多白撞唔認識期權嘅人走出嚟教期權,當時#2628係$22,long put 22$0.85,short call23$0.55,真係未見過有人會毆突去lock 死個倉叫做對沖;

對沖係一件好難嘅事,最重要首先要判斷後市方向,幅度再配合時間,另一個案係該教師#388在$188睇好,做了long call 195 + short put 195,呢個組合真係無敵,今日#388中午收市做168.2,真係救命!
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衍生工具名義上是對沖風險, 點樣對沖?我就話實際係對賭至真;

大家可以諗吓最早期嘅農產品,農夫同買家(炒家)點樣對賭,只是將實際嘅貨物槓桿化。
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從香討留意到玩期權嘅人好唔成熟,冇貨在手就玩short put,到唔好彩接咗貨,佢又話short call 去收息,由始至終都係賭局;

但當接受到呢個事實之後,就會發現賭期權係好多種玩法,真係多姿多彩。
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在賭塲上點樣玩就各有所好,相信2014年10月結算價會在23000~23200機會高;現時待彈上24000,若果成真,上下波幅有二千點;

恆指期權10月倉冇乜大變化,但12月及2015年3月有大手加倉,分別係12月244C+999張,平均價265.5點,2015年3月232C+1150張,平均成交價1028點,大家可以研究吓係長倉還是短倉!?
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仲有10個交易日結算,230 short call/put 有760點。
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反覆咗幾日,等價C/P今早做咗都要蝕水,原因係iv升咗,奇怪?由此可以打破大市反覆iv一定跌嘅理論。
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權金高,後市大大難料

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