JackySo

應用比較:
1. 本策略最差都等于價外短倉組合
2. 期權有時間值原素,比淨炒期指少咗波動性風險對于我地老人家可減低心理波動/負擔,期指好易被叮走

最後,本策略不適用于單邊市,如預判全月行單邊市就不要做這策略。
最高境界:不同型勢預判用不同策略

下月會開始模擬倉,鑽研吓MT sir的秘技,睇可否用指標加強本策略中的轉向及破位確認。三個月後會考慮開實戰倉

JackySo

小小問題:
你認為本策略的重點要求是甚麽?
1. 目標位預判/行使價選擇
2. 風險管理
3. 胆色/心理質素
4. 其它

JackySo

想請教師兄如部處SP232+SC222留至結算時,為何不索性做SC232+SP222, 估計因單邊市况深價內SP232+SC222需較多保證金。另外,SP232+SC222如隨上落市平倉獲利可比SC232+SP222多一倍利潤,不防一試

JackySo

因個人未有期指及短倉期權實戰經驗,會利用3個月時間惡補
所以先做此策略模擬倉。如師兄巳開始實戰,敬請多多指教及提點

JackySo

離港遠附它鄉前一星期,因預料沒有時間將第一次模擬倉
給大家即時分享,先行Say Sorry

最後,今天看了一篇文章關于係3月17日搏反彈到3月25日
比較期指同期權的結果。
吸引我的地方是本策略的深價內短倉的用法

3月17日(收市前)
買期指@22168
LC226@257
SP230@957 (打和點22043)

3月25日(收市前)
平期指@23182-賺1014點
平LC226@593-賺336點
平SP230@87-賺870點

結論:
1. 深價內期權短倉,可比美期指(因高引伸波幅)
2. 高引伸波幅下,長倉期權不是最佳搏反彈的策略

另外,有時間的師兄,不妨睇反2星期的價內Call/Put成交及OI,不難發現反彈至231xx的蛛絲

祝大家期權得勝,3/4星期後再會