mlw928

SC232+SP222為價外
SP232+SC222為深入價內
如果視市況上落走位，SP232+SC222較為敏感。模擬倉始終不能考驗心理壓力，可以先從衹做LC/LP或SC/SP遠價外開始。
例如日本地震前遠價外SP21000，當急跌近千點至22000時，大有跌至二萬之勢，如何應付？平倉/沽期指/LP20600?即使模擬倉獲利也不代表能對應實戰獲利。
實戰時自己還是未能戰不勝貪婪與恐懼。
現仍努力學習，改做自已的投資/投機的心態/策略/技巧！
還望資深師兄/師姊分享一下！

JackySo

離港遠附它鄉前一星期,因預料沒有時間將第一次模擬倉
給大家即時分享,先行Say Sorry

最後,今天看了一篇文章關于係3月17日搏反彈到3月25日
比較期指同期權的結果。
吸引我的地方是本策略的深價內短倉的用法

3月17日(收市前)
買期指@22168
LC226@257
SP230@957 (打和點22043)

3月25日(收市前)
平期指@23182-賺1014點
平LC226@593-賺336點
平SP230@87-賺870點

結論:
1. 深價內期權短倉,可比美期指(因高引伸波幅)
2. 高引伸波幅下,長倉期權不是最佳搏反彈的策略

另外,有時間的師兄,不妨睇反2星期的價內Call/Put成交及OI,不難發現反彈至231xx的蛛絲

祝大家期權得勝,3/4星期後再會

ken2003

本人以多年實戰經驗強烈建議初學者勿試深入價內期權炒買.
風險絕對比單炒期指高.
因為炒價內期權優點在於策略變化多, 攻守皆宜. 不明期中變化, 很易因處理不當或未能貼市做成重大虧損.

ps:
   lc226+sp230
= lc226+sc230+lc230+sp230
= lc226+sc230+long future
多出的利潤是由 lc226+sc230 提供, 組合並沒有優勢!!!!