canido2010

因為，風險管理重要過一切。知道自己win幾多，同時起極端情況下，都要知道自己lose幾多。

基哥

其實你睇返而家等價期金係幾多, 咁你咪知入價時"大約"係咩價位囉! 大約既原因就係時間值!

ourstation

引用:

原帖由 canido2010 於 2010-12-30 18:29 發表
因為真正架價錢，系根據當時market對相應option架流通量同供求關係所決定。但是3個INT內，一般可以計算！

其實 canido 兄都好理解個運作, 可以出海釣大魚

其實 case 2 同 case 3 個分別係:
1. 係在按金多少: case 2 個按金只係幾十點或幾佰點期權金, case 3 個按金就係 1 張期指按金
2. 睇錯市: case 2 輸極都係期權金或期權金差價, case 3 果張期指可以輸死

基哥

Ricky兄做既蝴蝶倉我都有做, 而且好好彩做到唔做成本之餘仲有35點賺硬!
我可以share, 我是先做一套牛跨228/230call@40點, 當期指223xx時做既! 之後咪反彈上返230xx既, 跟住就做套call扣, 230/232call@75點!

我上面咁打, 可能好難明; 其實係 LC228@110+SC230@70 牛跨俾40點
SC230@195 + LC232@120 call扣袋返75點.....袋多過俾出黎35點...明未!

[ 本帖最後由 基哥 於 2010-12-30 19:06 編輯 ]

ourstation

引用:

原帖由 canido2010 於 2010-12-30 18:09 發表
其實系架。所以依個只是一個理論上架利潤鎖定過程！

呢個理論係要做近價或入價先 work, 如 sc 下月228, 期指價係 230, 期權金係幾佰點, 如星期一大幅下跌, 例如跌 800 點, 通常係反過來 long 226 形成一個 bull call spread 來鎖定利潤, 同時可博指數回升入價時賺多 200 點

kawing

C HING們,

我今天在HSF低位時做左SP 230 X0 @74點, 預期期指在23000點附近結算, 下盤後因林收市忙工作, 過了平倉機會, 收市時18點, 我想問:
聽C HING講, 今天結算, 但明天又有半天場外交易結算, 那我SHORT的期權是今天已自動平倉, OR 明天仍受市況影響???謝謝~

基哥

引用:

原帖由 kawing 於 2010-12-30 19:45 發表
C HING們,

我今天在HSF低位時做左SP 230 X0 @74點, 預期期指在23000點附近結算, 下盤後因林收市忙工作, 過了平倉機會, 收市時18點, 我想問:
聽C HING講, 今天結算, 但明天又有半天場外交易結算, 那我SHORT的期權是 ...

今日結左架啦, 恭喜你, 賺左啦!

get

引用:

原帖由 canido2010 於 2010-12-30 17:31 發表
分别好大。lc248，就是对250架保护，如果指数一直入價，到结算就可以有200点架利润。如果指数到250架时候，再long期指，我地需要根据Delta做判断，随着指数入價越深，Delta会变得越大，时刻要保持期指架合理对冲张数。如果指数向相反 ...

canido兄, 多謝指教, 我未學過用期指來對沖。我的意思是, 市況上升時, long call 248與long 一張期指來保護sc250的效果有何分別?而市況反覆時, lc248有機會損失大過250, 但long期指就不一定, 對嗎?

get

ourstation兄, ricky兄, canido兄, 多謝你們不吝賜教!
happy new year!

kawing

引用:

原帖由 基哥 於 2010-12-30 19:48 發表


今日結左架啦, 恭喜你, 賺左啦!

oh~~~~謝謝基哥的提點~~HAHA~
這裏的師兄很無私, 多謝您們的支持, 互相學習&進步~~~
新一年大家安全獲利, 大家很快會財務自由~~~^^