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技術分析(2008年4月7日)

大市將持續反彈

上週三大市裂口高開，突破50天移動平均線阻力，週四最高見24,324，收報24,220，全週上升1,202點。
上週一大市只回落一天，次日便回升，並輕易突破50天移動平均線阻力，顯示反彈力強，如果週一二回落調整，50天線將會是支持，大市仍將會上升試100天移動平均線的阻力(25,500)。

期權模擬買賣

目前大戶的CALL倉仍在24,600及25,000，所以相信大市若上升至25,500水平時亦將會有所調整。但是因為大市此次回升，一方面是完成11,493點大浪<A>的下跌後的反彈大浪<B>，從MACD看則是出現了大底背馳的上升訊號，所以相信大市最終將會上試0.618倍的反彈阻力27,500水平。
因為之前的UP PHASE為期兩個半月，所以此次的反彈如以0.618倍的時間計算，亦將會有一個半月。大市由20,450的低位反彈至目前已經有半個月，所以相信此次反彈仍然將會維持一個月的時間，即是說，大市可能在月底時才是高位。
以上的反彈時間推測，本月只宜做PUT組合，因為20天移動平均線在22,500水平，所以開22,000以下的PUT仍會很安全。

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MT99

技術分析(2008年4月14日)

反彈仍將持續

上週一大市繼續反彈，期指最高見24,659。週二三回落，週四於23,873企稳，週五裂口高開後續升，最高見24,677，收報24,600，比前週升380點。
目前10天移動平均線升破20天線後，復升破50天移動平均線，顯示上升動力強勁，有望可上試100天移動平均線阻力(25,286)。

期權模擬買賣

因為10天線已經升破50天移動平均線，所以大市應該仍然維持上升趨勢。週一大市可能因為美股下跌而回落，是增加好倉的機會(沽PUT)。
上週五26,000CALL的未平倉合約大幅增加，顯示大戶已將高位由24,600上移至26,000，故相信大市本月底時可能在接近26,000點結算。
預期本月底大市將會在高位結算，所以週一大市回落時是建立好倉的機會。

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MT99

技術分析(2008年4月21日)

反彈仍將持續

上週一大市因為美股下跌而裂口低開，週二/三企穏，週四回升，週五收報24,232，比前週仍跌368點。
繼大市出現底大背馳的見底訊號後，前週10天移動平均線已經升破50天線，上週20天移動平均線又升破50天線，顯示上升動力強勁，相信100天移動平均線阻力(25,058)已經不是阻力。
若以依氏波浪理論分析，大市目前是處於反彈中浪<B>-C，此反彈浪C可能以12345等五個子浪形成。

期權模擬買賣

上週預期大市仍會上升，可以在週一大市因美股下跌而增加好倉的機會，結果又BINGO，上週大市低開而高收，相信本欄的讀者又有不俗的進賬。
繼前週五26,000CALL的未平倉合約大幅增加，顯示大戶已將高位由24,600上移至26,000，故相信大市本月底時可能在接近26,000點結算。上週大戶之PUT未平倉合約亦由20,000點提升至23,000點，顯示本月期指將不會在低位結算，25,000及26,000皆會是爭持的結算位。如果大市升破26,000仍然將會回落至26,000之下結算。
若以大戶的倉位及本欄預測之走勢，本週可以先沽23,000PUT(因為相信指數將不會跌破50天移動平均線23,365點)。
因為預期期指結算前將會升至26,300，可考慮彩雲追月25400CALL或25600CALL。

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MT99

技術分析(2008年4月28日)

大市即將會回落

上週大市如期繼續反彈，週五收報25,643，比前週上升1,411點。
上週本欄相信100天移動平均線阻力(25,058)已經不是阻力，結果指數直衝破25,000最高見25,900。
若以依氏波浪理論分析，大市目前是處於反彈中浪<B>-(A)-C的浪頂，相信指數即將會回落，運行下跌浪<B>-(B)，此浪(B)亦將會包含有ABC等子浪，浪(B)-C的底位將會回落至21500水平。

期權模擬買賣

上週預期大市仍會上升，週四雖然美股下跌，郤因國內減印花稅，所以指數裂口高開，結果又BINGO！有客戶週二以137.5點在最低位買入了兩張252CALL，週四在792點最高位沽出平倉，結果只以成本$13,750賺取$65,450，為4.7倍利潤。
一張細期的按金亦要$38,000，怎能賺取$65,450? 所以期權是最佳的投資工具。
本週二期指結算，因為大戶的大倉位在26000，如果大市週一升破26,000相信仍然將會回落至26000之下結算。
本週可以開下月的CALL組合，相信下跌至A浪底會有5-7天，然後是B浪的反彈，期後將會有C浪的急跌，至月中後指數將會回落至21500水平。因為平均線仍然是向上，相信月中前仍然是A-B浪的反覆，所以可以做連環扣策略，但到月中後的急跌可以做單邊的LONG PUT。

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MT99

技術分析(2008年5月5日)

大市仍將於高位反覆

上週大市早段於高位橫行，週五裂口高開後回軟，收報26,248，比前週上升605點。
若以依氏波浪理論分析，大市目前是處於反彈中浪<B>-(A)-C的浪頂，相信指數即將會回落，運行下跌浪<B>-(B)，此浪(B)亦將會包含有ABC等子浪，本週仍將會在高位運行子浪A-B的反覆，下週才會有子浪C的下跌。

期權模擬買賣

上週期指果然在26,000之下在25,918點結算，可見大戶果然利害，很多時留意大戶的大倉位便可以猜測期指結算價。
本週一是一個0.618倍的時間高位，所以相信本週初大市將會有調整子浪A-B的反覆，下週才會有子浪C的急跌。因為本月大戶的CALL大倉位在25400，故相信下週大戶將會將指數推低至25400之下。
因為平均線仍然是向上，相信經調整反覆(B)-ABC浪後大市仍然會有浪(C)的上升，所以可以做連環扣策略。目前50天移動平均線支持在23,698，23600PUT的期權金是119點，可以考慮做226/236PUT組合。但到下週子浪C的急跌可以做單邊LONG PUT或加大CALL組合，待見浪(B)底後將會是浪(C)的上升，到時才將PUT組合的倉位搬至高位，以鎖住更大的利潤。

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MT99

技術分析(2008年5月13日)

大市仍將反覆回落

上週大市急跌1,388點，收報24,860。
若以依氏波浪理論分析，大市已經完成反彈中浪<B>-(A)，目前正在運行下跌浪<B>-(B)，此浪(B)亦將會包含有ABC等子浪，子浪A的支持在24,300。期後會有子浪B的反彈，隨之再會有子浪C的下跌，低位在23,100。

期權模擬買賣

大戶果然利害，因為本月大戶的CALL大倉位在25400，故上週便將指數推低至25,400之下。
但是上週四大戶郤在24000PUT部署了2,740張沽倉，顯示大戶不希望指數會低於24,000點結算。如果以大戶的倉位看，以上的預測浪(B)-C的底在23,100水平便可能成立。故當指數回落至23,100水平時可建立PUT組合。
因為預期本週大市仍然將會反覆下跌，故筆者已經將CALL組合搬至266/274，以鎖住更大的利潤。
本週二可能會見低位後反彈，週三如有高位仍然可以LONG PUT，因為預期指數將會下跌至23,100水平。

[ 本帖最後由 MT99 於 2009-11-15 22:07 編輯 ]

MT99

技術分析(2008年5月19日)

大市將彈後回落

上週大市反彈809點，收報25,669。
以依氏波浪理論分析，如前所述，目前正在運行下跌浪<B>-(B)，此浪(B)將會包含有ABC等子浪，上週大市已經見子浪A的底，本週二/三將會見子浪B的頂，隨之便是子浪C的下跌，支持在24,000，最低可能會見23,100。

期權模擬買賣

上週大戶在26000部署了2,117張CALL倉，顯示大戶不希望指數會高於26,000點結算。另外在23000又部署了2,073張PUT倉，如果以大戶的倉位看，以上的預測浪(B)-C的底在23,100水平便可能成立。
如本週二/三見高位後下跌，以時間而言，子浪C可能會跌5-6天，剛好是期指結算日。所以以大戶過往的手法，每月期指結算時如不是將指數挾至高高，便會質至低低結算。由此推測，本月期指將會在低位結算的機會很大。
本週二/三除了可建立CALL倉外，可考慮LONG 25800PUT，因為預期指數將會下跌至24,000甚或至23,100水平。

[ 本帖最後由 MT99 於 2009-11-15 22:07 編輯 ]

MT99

技術分析(2008年5月26日)

大市本週將先跌後升

上週期指反覆下跌，比前週挫1,060點，收報24,609。
以依氏波浪理論分析，如前所述，上週正在運行下跌浪(B)-ABC中的C下跌浪，支持在24,000。從圖中所見，目前50天移動平均線在24,210。此下跌C浪包含12345等子浪，上週四的十字星是子浪4，而週五的下跌已經是子浪5，所以相信本週一/二將會是此浪(B)-C的底。期後大市將會運行中浪(C)的回升，阻力在25,800，最終可能會上試0.618倍的反彈阻力27,700。

期權模擬買賣
因為大戶在26,000及25,400部署了大量的CALL倉，所以在上週二籍著美股回軟而將指數推低至25,400之下。週二雖有反彈，但週三再裂口低開，週五再急跌。
目前大戶已經成功保護了26,000及25,400的兩個大倉位。但是24,000又部署了大量PUT倉位，所以相信在結算時大戶將會力保這個24,000的倉位不會有所損失而將指數托高結算。
本週四期指結算，可考慮以小搏大的機會。穩健的投資者則應該伺機建立下月的連環扣。以目前看，大戶下月的倉位已經部署在27000CALL及22000PUT，故可考慮伺機建立276/288CALL及216/204PUT的組合。

[ 本帖最後由 MT99 於 2009-11-15 22:08 編輯 ]

MT99

技術分析(2008年6月2日)

大市將繼續反彈

上週大市如期先跌後升，週一裂口低開後於24,100水平企穩，週四回升至24,580點，收報24,459，比前週仍然下跌150點。
以依氏波浪理論分析，大市已經見浪(B)-C的底，現階段已處於中浪(C)的反彈，目標為26,300點。

期權模擬買賣

大戶果然了得，因為大戶的倉位在24,000，所以雖然中移動急跌，但是仍然能夠將指數托高至24,346點結算。本欄的預測結算位又再次BINGO。
本月大戶分別在24000,23000及22000部署了大量PUT倉。而目前的CALL倉郤不及PUT倉的三分之一，所以看來本月大戶是看好。本週的阻力在25,000，下週阻力在26,300。
上週推薦的276/288CALL，已經下跌至23點，賺了67點，己有不錯的利潤。有客戶已實行乘勝追撃，成功地搬上276/266再鎖住58點利潤。推薦的216/204PUT的組合，亦己經有利潤，本週如大市上升後再伺機搬倉，以鎖住更多的利潤。

[ 本帖最後由 MT99 於 2009-11-15 22:08 編輯 ]

MT99

技術分析(2008年6月5日)

大市已完成反彈並會急跌

週一的反彈，最高見24,866，完成了五天的反彈。昨日連續兩天的急跌，已經跌穿50天移動平均線，10天及20天移動平均線已交叉向下並將會跌穿50天線而形成下跌大浪訊號。所以相信5月2日的高位26,512已經是反彈中浪<B>的頂，目前大市已展開下跌大浪<C>，目標16,000，約會見於10月左右。
短線而言，21,000將會有支持，亦可能會下試前低位20,500的支持。

期權模擬買賣

細看本月大戶分別在24000,23000及22000部署了大量PUT倉。但22000CALL亦有2,621張，上日的收市是2,370點。如果本月期指在22,000結算，大戶可賺2,370點。如是看，昨日在24000的3,053張PUT倉(737點)及23000的3,628張PUT倉(380點)亦可能是LONG倉。如果大戶能將指數推低至22,000點結算，則可獲最高的利潤。
從以上大戶目前的倉位分析，大戶是十分看淡後市的。所以目前的策略是採用單邊市策略，LONG貼價PUT及做彩雲追月。不宜持有PUT線合，如有，則宜做壯士斷臂。

[ 本帖最後由 MT99 於 2009-11-15 22:09 編輯 ]