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技術分析(13-5-2013)

大市接近短期浪頂

上週大市繼續升勢，週五最高見23,222，收報23,198，比前週上升651點。

以依氐波浪理論解釋，目前大市已經處於上升子浪5。可能已經是浪(1)頂，但是若週一再升，可能會運行一伸延子浪5，最高會到23,700左右，才完成上升浪(1)頂。期後將會是調整浪(2)，目標在22,700水平。


期權模擬買賣

上週大市如期最高見23,200水平。

五月份倉若指數上升至25,000結算仍可賺$245,900，可以說是穏賺，上週不作任何變動，本週亦不作任何變動。

六月份倉若指數上升至26,000或不低於20,400，可以說是稳賺。所以前週及上週未作變動，本週亦維持不動。


七月份倉因為IV已屬高位，所以先開兩套大蝴蝶倉，5套細蝴蝶248CALL及220P倉，已可鎖住$76,850利潤，按金為$323,831，DELTA為0.211。待大市確認見浪(1)頂時再加5套細蝴蝶SC倉，再到大市見浪(2)底時再加5套細蝴蝶SP倉。

九月份倉本週若確認大市見浪(1)頂，可伺機加細蝴蝶SC倉以作短線對沖。本倉位九月份在20,600-24,600結算時可獲利$251,700；目前利潤為$215,300。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-5-13 03:50 編輯 ]

MT99

技術分析(20-5-2013)

大市已完成短暫調整

上週一指數回落，週二最低見22,784，期後反覆企穏，週五收報22,973，比前週下跌225點。

以依氐波浪理論解釋，目前大市已經完成子浪(1)頂，上週的回落是子浪(2)，上週五港股假期休市，但是上證A及美股上升，可能週一開市港股亦追隨。若然則已經完成週整子浪(2)，並展開上升子浪(3)。


但以未平倉合約看，本月期指亦會有機會回落至23,000水平結算。以依氏波浪理論分析，完成浪(1)頂後，調整浪(2)可能會以ABC等反覆進行，而浪B可能會比浪(1)頂高，這樣推測，浪C則有機會回落至23,000水平結算。


期權模擬買賣

上週大市如期見浪(1)頂回落。

五月份倉若指數上升至25,000結算仍可賺$245,900，但是目前此倉已經可賺$243,900，至月底時只可以多賺$2,000，以所需按金計，實在不化算。所以全部平倉，將釋放的按金用於九月倉。

六月份倉若指數上升至26,000或不低於20,400，仍可稳賺。所以過去三週未作變動，目前delta只是0.368，所以多沽5張214P@93點，將預期利潤增加至$325,400。


七月份倉上週大市確認見浪(1)頂多加5套細蝴蝶248C倉，可鎖利潤$95,850。現時大市已見浪(2)底，所以加5套細蝴蝶210P倉，預期利潤增加至$130,100。另外若是運行升浪(3)，則指數有可能會升破23,800阻力，有見及此，以天與地策略加沽兩張222P/416點，以對沖細蝴蝶SC之損失。亦使預期利潤增加至$171,700。


九月份倉上週因為大市調整，所以目前利潤縮減為$198,500，預期利潤為$251,700。本週若再上升，更可確認大市已經步入升軌，每次回落只是調整，以後是一浪高於一浪。所以加多20張204P/214點，令結算時不低於20,400時預期利潤提升至$465,700。又因為4月底時用95點LONG突了3張246C，所以若指數升至26,500結算時預期利潤可達$750,700，形成單飛蝴蝶格局。


按金方面：


六月倉：$738,488 DELTA=.969, 預期利潤=$325,400
七月倉：$686,942 DELTA=1.656, 預期利潤=$171,700
九月倉：$1,200,275 DELTA=4.662, 預期利潤=$465,700


共需按金=$2,625,704              
三個月預期利潤共=$962,800
因為啓動了減按金機制，將按金減少至$1,096,545。
以上三個月倉利潤為按金的87.8%。如此高利潤，此為『雙飛蝴蝶』可以每月穏賺之外的賺錢誘惑之處。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-5-20 08:05 編輯 ]

MT99

技術分析(27-5-2013)

大市正進行調整浪<2>

上週一指數裂口高開，最高見23,436，週二三在高位反覆，週四急跌，週五最低見22,406點，收報22,583，比前週下跌390點。

以依氐波浪理論解釋，大市完成浪<1>頂後，正進行包含ABC浪的調整浪<2>，A浪可包含abc等子浪，上週的子浪b比浪<1>的高位為高，上週五的低位為子浪c，已經完成調整浪A，本週將開始反彈浪B，其中亦可能會包含abc等子浪。本週可能會接近22,900水平結算。


結算後可能仍然有子浪bc的反覆完成反彈浪B，期後將會是下跌浪<2>-C，支持在22,100水平。


期權模擬買賣

本模擬倉實際上不可能那麼理想，如上週一甫開市便裂口高開196點並急升，週四裂口低開177點後便急跌。所以要有『至尊期權監控系統』中的HSI圖表恊助，在大市未上升前便預知將會上升，在未跌前便預知將會下跌。

該圖表可以看見核心課程中的出關訊號，PC及GP大浪訊號。操作上大圖到頂時便在細圖觀看沽出訊號，大圖到底時便留意在細圖留意出現買入訊號。

由2月初24,000高位下跌至4月中，共出現了6個高位訊號及6個低位訊號。只要按訊號的出現而改變期權SP/SC策略，這樣要每月有穏定收入便不是難事。


如上週四早上便在大家好中指出：

早晨！昨日以OPTMON見大圖高位出關，同時亦是殘餘浪後的0.618倍PRICE LOCK。所以大市會有較大幅調整，支持約在22,450。MT

當天指數便下跌700多點。五月份倉上週已經全部平倉賺取了$243,900。如以所賺的其中$50,000買入五月226P，便可以賺8-10倍或約$400,000。

因為目前OPTMON中的大圖已經下跌至低位，所以預期本週大市將會反彈結算。各月份倉的DELTA均是好倉如下：

六月=1.710
七月=2.828
九月=3.833

六月份倉上週多沽5張214P/93點，將預期利潤增加至$325,400。本週不作變動。

七月份倉上週四多加沽了5張248C，將利潤增加至$193,950。本週維持不動。


雖然九月份倉上週四以320點沽出了10張244C，因為大市下跌，仍然抵消不了SP倉的損失，所以目前利潤縮減為$145,500。因為以320點沽出了10張244C，所以預期結算時利潤已增加至$625,700。

總括來說，上週四預期指數會下跌至22,450，應以增加天與地以作有效的對沖。現在因為預期浪<2>將會下跌至22,100水平，所以本週若反彈力弱，本模擬倉亦要伺機減SP倉及增加淡倉，以將DELTA值降至負數。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-5-27 08:04 編輯 ]

MT99

技術分析(03-6-2013)

大市仍將繼續反覆

上週一/二大市反彈，最高見22,923，期後急跌，週五最低見22,058，收報22,176，比前週下跌407點。

以依氐波浪理論解釋，大市完成浪<1>頂後，正進行包含ABCXABC浪的二重三複式調整浪<2>，前週的高位23,436為<X>浪頂，目前是處於第二組ABC浪的A浪，期後將會有反彈浪B及下跌浪C才完成此調整浪<2>。浪<2>-C可能會下跌至21,000水平。


期權模擬買賣

預期大市仍將反覆往下調整至21,000水平，六月份倉前週多沽5張214P@93點，現在平倉並LONG突兩張，當指數下跌至20,400仍可賺$270,000。但目前利潤已有$268,750，故全部平倉，以釋放的按金開八月份倉。


七月份倉上週四多加沽了5張248C，將利潤增加至$193,950。上週四以1,437點沽了二張210C及以138點沽了10張236CALL，將下限移至21000仍可賺$179,100。因為大市可能將會下跌至21,000才回升，為慎重起見，以188點買入10張細蝴蝶210PUT平倉，並以111點沽出20張236C以彌補買入10張188點210PUT的支出。此倉結果是如果指數下跌至20,000點時仍然可賺$167,950，如果指數回升至22,000可賺$267,950。上限則由24,800下移至23,600。


八月份倉先開兩對大蝴蝶及沽5張細蝴蝶240C/129點，可鎖利潤$96,250。如果指數下跌多500點左右才開細蝴蝶PUT倉，或者當指數反彈約500點時才開多5張細蝴蝶CALL倉。


九月份倉前週以320點沽出了10張244C，預期利潤已增加至$625,700。因為大市明顯轉勢，所以週四以天與地策略沽出4張220C/910點，當大市在22,000至20,400間預期利潤提升至$954,900。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-6-3 02:32 編輯 ]

MT99

技術分析(10-6-2013)

大市處於關鍵時刻

上週二大市略為企稳，期後跌勢持續，週五最低見21,290，收報21,353，比前週下跌823點。

以依氐波浪理論解釋，若大市正進行包含ABCXABC浪的二重三複式調整浪II，目前是處於第二組ABC浪的A浪，而此組浪A應以12345等子浪完成。若上週五的低位為子浪3，則週一可能會見反彈子浪4，期後是子浪A-5，將會下跌至21,000水平。


但是目前大市已經跌穿一長期上升軌支持，上日指數正獲250天MA支持，若週一不反彈再跌，則二重三的調整浪II的韻律便不成立。大市可能會進行自2007年32,000高位下跌的第三次下沖，可能會下跌至20,000水平才會有較大反彈。


期權模擬買賣

上週因為預期大市將反覆往下調整至21,000水平，所以六月份倉全部平倉的決定證明完全正確。若有以1/5利潤再LONG PUT，則再獲享上週下跌800多點的利潤。


上週因為七月份倉以188點買入10張細蝴蝶210PUT平倉，並以111點沽出20張236C以彌補買入10張188點210PUT的支出。所以上週大市跌800多點，即時利潤由-$15,250上升至$153,050。目前因為預期指數可能會下跌至20,000水平才會有較大反彈，所以暫時以434點LONG兩張210P以解除下限。若大市下跌至17,000水平仍可賺$224, 500。待指數下跌至20,000水平出現反彈訊號時才SHORT PUT以提升預期利潤。


八月份上週只開了5張細蝴蝶240SC倉，因為『期權監控系統』的大圖仍未見出關，待見出關後再以細圖買入訊號以決定開細蝴蝶SP倉。或待指數下跌至20,000點水平時再作決定。目前以660點LONG兩張212P以解除下限，再以70點沽20張236C，以彌補LP的支出。當指數下跌至18,000水平時預期利潤仍然有$100,250。


九月份倉上週以天與地策略沽出了4張220C/910點，同時亦以275點將204P平倉，所以預期利潤應為$532,700。目前因為預期指數可能下跌至20,000點水平才會有較大反彈，所以以648點LONG兩張208P，並以109點沽出8張184P以彌補支出。目前該倉位由18,400 - 22,000的預期利潤為$511,500。

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技術分析(17-6-2013)

大市處於下跌大浪[A]

上週一大市略為企稳，期後跌勢持續，週四最低見20,531，收報20,873，比前週下跌480點。

目前大市已跌穿一長期上升軌及250天移動平均線，可以相信大市已完成上升大浪[X]，並已進入下跌大浪[A]，目標為16,000。短線看，可能會下跌至20,000水平才會有較大反彈。(但是若本週初大市反彈能超過三天便不是子浪(4)，而是見了浪<C>底，下跌大浪[A]的看法會改變)。


期權模擬買賣

上週七月份倉已LONG 210P以解除下限，若大市下跌至17,000水平仍可賺$224, 500。目前已可獲利潤$200,300，待指數下跌至20,000水平出現反彈訊號時才SHORT PUT以增加預期利潤。


八月份上週已經解除下限，當指數下跌至18,000水平時預期利潤為$100,250，目前已可獲利潤$71,550。本週不作變動，待見技術指標回升至高位後LONG PUT。


九月份倉上週以648點LONG兩張208P，並以109點沽出8張184P以彌補支出，此策略只是將下限下移至18,400。因為預期指數仍將下試20,000水平支持，所以買入10張194P/346點平倉，並沽10張220C/327點以彌補損失。

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技術分析(24-6-2013)

大市本週可能稍作反彈

上週初大市稍作反彈，期後急跌，週五更裂口低開，最低見19,874後回升，收報20,205，比前週下跌668點。

以依氐波浪理論解釋，大市已完成上升大浪[X]，並已進入下跌大浪[A]，可能會以<7>子浪下跌。以江恩看，17,500有支持，再下支持在12,000。以TRP看16,000亦有較大支持，所以將會是急跌。


短線看，本週可能會稍作反彈，待期指結算。結算後將會續跌，下月中可能會下跌至19,000水平完成跌浪<1>，期後才會有較大反彈浪<2>。


期權模擬買賣

六月份倉如在5月31日將全部平倉獲利$268,750之1/5，可買8張214P/128點(當時是Delta=-0.22，最高的倉)，週五升至1,500點，如現在以收盤價1,208點平倉，已經可以賺$432,000。


如果做『以小搏大』買入目標價198P，由20點上升至270點。又再以『爆完沽』策略平倉及反手沽，已由高位270點下跌至100點。所以做即月期權，小小資金已可做『以小搏大』，因其可以爆升後又急跌的特性，好過做牛熊證多倍。因為做牛熊證，只有被大戶殺完又殺。而做期權沒有被殺機制。


七月份倉已經解除下限，大市再跌10,000點也可獲利潤$224,550，上週已可獲利$200,300。但是上週的急跌，目前利潤只增加至$217,800，所以雖然是淡倉，應該以所賺的利潤的1/5用來LONG PUT(本週將會見反彈高位時LP)，待指數下跌至19,000水平出現反彈訊號時才止賺平倉，並反手做SHORT PUT以增加預期利潤。


八月份前週解除下限後，上週已可獲利潤$71,550。但是經過上週的急跌，至上週五利潤只是增加至$88,500。但是如果以當時利潤的1/5 LONG了8張196P/216點(Delta=-0.153)，目前利潤則可增加至$201,350。本模擬倉將會等候技術指標回升至高位後LONG PUT。


九月份倉上週以648點LONG兩張208P，但是郤以109點沽出8張184P以彌補支出，此策略只是將下限下移至18,400。因為仍然預期大市仍將下跌，當時應該代以沽出3張220C/506點(Delta=0.373)以彌補支出。


本週期指結算，相信大市將會稍作反彈，並吸引更多散戶買20,000以下的牛證搏反彈，當大戶派發更多街貨後，又再殺過。所以待反彈高位後，本模擬倉將伺機平SP倉及加SC/LP倉，以期待大市將會下跌至19,000水平。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-6-23 18:01 編輯 ]

MT99

技術分析(01-7-2013)

本週大市將會反覆

上週大市繼續急跌，最低見19,394，期後大幅反彈，週五收報20,729，比前週回升524點。

過去兩週大市異常波動，先以5天下跌2,800點，再以3天反彈1,400點。以級數看，目前的反彈已非子浪6。大市應該以下跌5個子浪而完成了下跌中浪<1>，將會以ABC等反覆浪完成中浪<2>，期後將會有中浪<3>的急跌。


但是另一角度看，大市可能會以三沖匯底的型態完成此下跌浪(C)。上週的急跌是第一次下沖#1，期後仍然會有兩次下沖#2及#3。以上述推測，7月份將會是反覆市。



期權模擬買賣

六月份期指結算，19400CALL認購期權一天上升了2800%，如買入了1萬元可賺28萬。而當天的牛證只上升了2-10%，可參看本網站『期權的威力』。因為莊家永遠不會提供即月的牛熊證，只有遠期的牛熊證，這是符合B&S期權定價曲線(Option Pricing Model)的特性，其特性是升慢跌速。升只有幾個百份點，一跌便幾十個百份點，並且會被打靶，血本無歸，這是對散戶絶對不利。BLACK先生和SCHOLES先生兩位瑞士數學家在1997年因而獲得了諾貝爾奬。牛熊證是遠期價內期權(但有報章說牛熊證是價外，真是無知，不懂B&S曲線)。指數期權是沒有被打靶機制的，所以期權作為投資工具，遠比牛熊證安全以及可賺以倍數的利潤，歡迎牛熊證投資者參加本網站每星期的『免費期權講座』。

七月份倉已經解除下限，大市再跌10,000點也可獲利潤$224,550，本週已可獲利$218,500，到7月底時只可以再多賺$6,000，實在不化算。所以先行平倉，以釋放的按金開12月份倉。


八月份倉前週解除下限後， LONG了8張196P/216點，上週三最高見916點，以『爆完沽』策略，週四以605點平倉，賺$120,400。現在236CALL為11點，240CALL為4點，全部平倉，並以7點買入10張238CALL。目前若指數下跌至15,000點或上升至23,800點，本期權示範倉利潤已經增加至$244,250，這是勝算極高的稳賺策略，如附圖所示。


九月份倉前週以經將下限下移至18,400。因為預期大市仍將下跌，上週買入了10張194P/346點平倉後，上週三指數急跌，194P最高見926點，週四以爆完沽策略，仍以675點沽出10張，因為指數已從低位反彈了1,400點，所以週五194P下跌至398點買入平倉，以預期指數將會再下跌。目前本倉位DELTA為-1.829，由18,400至22,000已可獲利潤$640,500。


因為大圖已出現訊號，表示大市如再下跌亦會反彈，不會再急跌，正宜開12月蝴蝶倉。暫時以19,000及23,000為上下限開了兩套大蝴蝶，並以174P及232C開了兩套細蝴蝶倉。此倉DELTA為-0.519，預期利潤為$205,050，如指數上升至21,500加SC倉，如下跌至19,500加SP倉。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-6-30 10:46 編輯 ]

MT99

技術分析(08-7-2013)

大市可能已完成反彈

上週大市相當反覆，週二最高見21,022，週三急跌最低見19,394，期後大幅反彈，週五收報20,799，比前週微升70點。

上週五的反彈，成交縮少，所以大市有可能已經完成反彈。以級數看，過去兩週的反彈已非子浪6，可以視為第一次回描浪(1st Retracement)，隨之而來是第二次回描浪(2nd Retracement)的下跌，19,850會有支持，下一支持在19,400。大市在此水平如能企稳，則可以看作完成了下跌大浪[A]，隨後將會有為期約兩個多月的反覆大浪[B]，目標在23,000水平。完成大浪[B]後才將會有大浪[C]的下跌。

但是另一角度看，大市可能完成大浪[A]的中浪<2>，期後將會有中浪<3>的急跌，大浪[A]將會以7個中浪完成，下跌目標在13,800。


期權模擬買賣

七月份倉雖然已經全部平倉，獲利潤218,500。但是仍然可以用BYK爆完沽，及LMB嗱埋爆策略SC/LP，以短炒獲利。

八月份倉前週解除下限後，指數下跌至15,000點或上升至23,800點，因為前週LONG了8張196P/216點而賺了$120,000，利潤已經增加至$244,250。所以做期權一定要LONG，(20/7)將開辦的<<雙飛蝴蝶>>研討班，將會以豐富例子講解準確的LC/LP大浪訊號，已完成核心課程或<<雙飛蝴蝶>>課程同學們可『按此報名』。

九月份倉下限下移至18,400。因為預期大市仍將下跌，所以先以224點LONG 184P平倉以解除下限。期後如確認指數將繼續下跌，或者反彈至21,500水平時SC/220CALL以回補LP/184PUT的支出。

十二月蝴蝶倉上週共開了5套174P及232C細蝴蝶倉，所以預期利潤為$205,050。因為預期指數可能將會急跌，所以先以598點LP190及以556點SC220以將下限推低至17,000。並加沽5張232C/217點以200%對沖細蝴蝶174P倉。預期利潤由17400 - 22000可提升至$255,100。此舉只是短線，若指數出現見底買入訊號時要平倉獲利。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-7-8 01:08 編輯 ]

MT99

技術分析(15-7-2013)

大市將反覆試頂

上週一大市急跌，最低見20,160，期後反彈，破20,800阻力，週五最高見21,528，收報21,209，比前週上升590點。

上週初的急跌，以型態看是三沖滙底的第三次下沖，期後的反彈上21,528剛好受壓於250MA而回落，亦是前升浪的1:1倍升幅。所以以級數看大市有可能已經完成反彈浪<4>。但是以時間看可能尚會有數天的反覆上升才完成此反彈浪，所以指數會有可能會以abcde等反覆浪，上試22,000點的100天MA阻力。


大市若確認見中浪<4>頂後將會是下跌中浪<5>，目標17,500水平。

期權模擬買賣

八月份倉7月9日因為出現買入訊號而確認三沖滙底，所以沽出前買入以解除下限的212P/1084點，並沽出5張180P/156點以預期大市見底反彈。目前212P已經下跌至610點，如大市本週出現見頂訊號後再買入210P以解除下限。本倉位18,000-24,000間之預期利潤已上升至$339,350

九月份倉因為上週一出現的三沖滙底訊號，故沽出前買入以解除下限的184P/271點平倉。亦沽出2張208P/1036點平倉，再買入10張220C/203點平之前解除下限的支出。目前指數已經反彈至21,500水平，已見-#2PC見高沽訊號，所以本週將伺機買入184P以解除下限，並同時沽220CALL以回補買入184PUT的支出。

十二月蝴蝶倉上週以598點LP190及以556點SC220以將下限推低至17,000。並加沽5張232C/217點以200%對沖細蝴蝶174P倉。因為此舉只是短線，若指數出現見底買入訊號時要平倉獲利。故上週二出現見底訊號後即將上述倉位全部平倉，並以天與地策略沽出2張206P/1262點以對沖大蝴蝶的反彈損失。本週策略仍以解除下限為主，所以留意見高位出現沽貨訊號。