Jinpa

引用:

原帖由 lofu 於 2010-6-3 16:26 發表


60 tic (for trend and filtering low vol candles, 3 60tic candles is close to 1min)
1 min (for trend, MA, MACD)
5min (for ma, momentum and vol analysis)
1day (for support/resistance)

Notes:
60 tic i ...

very inspiring! thnx!

Jinpa

Good morning all!

Jinpa

引用:

原帖由 7412 於 2010-6-4 12:08 發表
老虎兄請問要幾多按金

老虎大概已經關了電腦。建議可參考港交所之最新約算表：

http://www.hkex.com.hk/eng/market/rm/rm_dcrm/riskdata/margin_hkcc/merte_hkcc.htm#HSI

其實剛也和"前客戶"研究了老虎兄的盤，個人認為作為income generation，這套倉甚可取。我這個客從股票期權新轉戰指數期權，這兩個月常在於做多些連環扣，與及做少些更為FOTM甚至更遠期的naked兩個選擇之間爭扎。

每個trader的利潤目標，和應變方法及能力不盡相同，相信個客會很快找試出自己的平衡點，每個月穩定地多份收入，那怕只是8%，5%，不遠矣！

討論間，我和客人一齊推算老虎這套倉的預期CCR(cash capital return or cash-on-cash return)。按HKEX以上網頁的estimate margin table，15800S0短倉按金為HK$10,000，22000G0短倉則HK$23,100；起始按金需求總約HK$331,000，我理解老虎的意思是當總期權金市價跌一半時平倉吐利，即約680點，CCR為10.3%。

[ 本帖最後由 Jinpa 於 2010-6-4 13:22 編輯 ]

Jinpa

當然了。

Jinpa

請問為甚麼要追蹤牛熊証即市街貨量之變化？

Jinpa

引用:

原帖由 hftsang 於 2010-6-4 19:19 發表


同意Jinpa兄有很多好料給大家分享, 在此也謝謝他.

補充他講的portfolio.  其實大戶已經成日做呢o的positions, 因為睇市其實實會有唔準的一刻, 賺時間值是最易的, 亦是一定work的, 因option到期時間值一定等於0.

...

曾兄臺舉了，index/index option trading方面我是新丁(其實股票、股票期權也不見得是甚麼老手)；就好像估計lofu那十套short strangle的起始按金為例，竟然沒有第一時間懂得用SPAN的algorithm去估量，在明眼人前已立即露底了。

說到SPAN，小弟也有一番感受。就在剛離職兩星期多前，曾到RO房問有沒有SPAN software好讓我可以得知客人option and/or futures portfolio的margin status。她答我公司期貨部沒有提供，並當面即時致給我前經紀行P公司她自己的一位相熟，問可唔可以"掟"個SPAN file過來，對方答沒有。到底是真的沒有，還是不方便直接拒絕，不得而知。

[ 本帖最後由 Jinpa 於 2010-6-6 03:35 編輯 ]

Jinpa

經濟數字何時了，往事知多少？
花旗昨夜又陰風，MT不禁回首千禧或是前年中。
專欄雕工玉砌應猶在，波浪相位誰能改？
問君能有幾多守，恰似一江春水向東流。

Jinpa

Good morning all!
Are you guys/gals ready?

Jinpa

跌600幾700點，IV還是三十多個巴仙...

Jinpa

引用:

原帖由 e32168 於 2010-6-7 10:03 發表
上星期 SP HSI21000G0 at 233, 今早見跌唔落用 155 點平左, 執番餐飯仔.