Jinpa

引用:

原帖由 oem7110 於 2011-5-5 06:35 發表
交易系統事故發生原因，大致可歸類為硬件故障、系統操作問題，以及系統軟件修改產生故障，令客戶使用服務時受影響。沒有任何損失補償?

在「投訴的年代」，只要出聲，服務提供者通常也會讓步。

記得09年5月P行因電壓不穩，股票交易系統伺服器在沒有後備電源之下自動停止了所有在線交易功能，下午開市一小時，所有百幾二百個經紀唯有依靠總行內兩部傳統M機落盤，當時大市急升，小弟上午入的熊仔因交易延誤損失嚴重。

結果與客戶服務部書信電話來回了幾次交涉，compliance部門後提出P行願意負責一半損失，條件是要小弟放棄一切日後再追討，尤其是向證監投訴的權利，小弟接受了，結果在事件發生後半年才寫支票找該次損失(一半)的金額。

Jinpa

今早發現兩個新倉：
                                               

CONTRACT			OPENING PRICE	DAILY HIGH	DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST
合約			開市價	最高	最低	正式收市價	正式收市價改動	引申波動率	成交張數	未平倉合約張數
十二月32000認購期權			35	38	33	11	-	17	53	53
十二月31000認購期權			65	65	60	24	-	18	42	40

據港交所數據，以上兩張合約短倉按金要求每張均為HK$3,000，以每張放一萬元作未來七個月的持倉資金計，持倉至年尾，等同做一個定期存款，只要年尾恆指不收高於31,000點，年息為25%至49.8%。

Jinpa

引用:

原帖由 KM88 於 2011-5-5 07:34 發表
.........
筆者年初時曾指出，當牛熊證市場推出一些「收回價」與「行使價」只得 200點差距的「高槓桿」證後，恒指的正常趨勢已被扭曲，因為此等牛熊證已營造了一個被期指大戶「 㩒錢」的機制。
筆者發覺自 2月份出現大殺牛 ...

果然是殊途同歸。

多謝KM兄提供沈大師的分析。

[ 本帖最後由 Jinpa 於 2011-5-5 09:16 編輯 ]

Jinpa

引用:

原帖由 Jinpa 於 2011-5-5 09:08 發表
今早發現兩個新倉：HSI32000I1
HSI31000I1...

據港交所數據，以上兩張合約短倉按金要求每張均為HK$3,000，以每張放一萬元作未來七個月的持倉資金計，...

所需按金分別應為HK$5,300及HK$8,100才對，幸好計算利息時選用本金保守，計算尚可說是有效。

看錯了九月份的按金表。

Jinpa

引用:

原帖由 JackySo 於 2011-5-5 10:14 發表
22980會不會是今天低位?

http://option-king.net/bbs/viewthread.php?tid=239&page=116#pid99411

Jinpa

http://www.hkex.com.hk/eng/marke ... /merte_hkcc.htm#HSI

Jinpa

營業日 Business Day

2011年5月5日 星期四

T1建倉期主要未平倉合約增幅榜 Major OI Increases in T1
合約 Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
九月20000認沽期權	316	-15	23	600	1,192	600
九月23400認沽期權	1,476	3	20	301	468	301
即月19400認沽期權	1	0	23	540	1,439	378
即月22000認沽期權	70	-37	17	1,012	3,919	359
即月23800認購期權	133	-19	15	1,379	1,665	561
即月23400認購期權	255	-19	15	1,524	1,454	452
即月24800認購期權	17	-7	15	1,067	2,638	321

T1建倉期主要未平倉合約減幅榜 Major OI Decreases in T1
合約 Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
即月24400認購期權	43	-12	15	694	1,947	-224
即月23600認購期權	187	-18	15	787	1,756	-210
即月23400認購期權	540	-60	15	713	2,730	-174

Jinpa

十大未平倉合約榜
合約 Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
即月23000認沽	330	-70	15	974	4,125	-43
即月22000認沽	70	-37	17	1,012	3,919	359
即月21600認沽	32	-27	17	449	3,773	201
即月24000認購	96	-14	15	1,300	3,550	82
即月25000認購	11	-4	15	424	3,404	-100
下月22000認沽	298	-47	19	623	5,301	169
下月21000認沽	134	-44	21	563	4,719	-5
下月24000認沽	1,271	-56	17	5	3,567	0
下月24000認購	238	-3	17	618	6,535	-16
下月25000認購	72	0	16	58	3,588	-17

You may click here to download the raw csv file of this business day's Daily Market Report as provided on the Hong Kong Exchange website.
Click here to download the expanded (monthly)adjusted (truncated) version. April Archive. March Archive. February Archive. January Archive.

Note that the edited version is in Open Office spreadsheet format.  To learn more about the Open Office, visit the corresponding Wikipedia page.  To install, click here.
All the above hyperlinks have been carefully checked and should find no intrusive ads. Feel free to PM me if you meet any problem or have any suggestions.

Jinpa

博回升，留緩衝，以下新倉會否提供指引？

CONTRACT			OPENING PRICE	DAILY HIGH	DAILY LOW	O.Q.P. CLOSE	O.Q.P. CHANGE	IV%	VOLUME	OPEN INTEREST
合約			開市價	最高	最低	正式收市價	收市價改動	引申波動率	交易張數	未平倉合約張數
七月20600認沽期權			183	184	155	158	-	21	39	39
七月20800認沽期權			196	202	195	186	-	20	40	30

從最新按金約數表：

短倉七月206put按金 = HK$30,500
短倉七月208put按金 = HK$32,700

Jinpa

               

營業日  Business Day

2011年5月6日 星期五

                                                                                                                                                                                               

T1建倉期主要未平倉合約增幅榜 Major OI Increases in T1
合約 Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
七月21000認沽期權	213	-1	19	247	488	213
七月25000認購期權	137	-34	17	239	351	215
下月21400認沽期權	166	-20	18	1,012	1,285	623
下月21000認沽期權	111	-23	19	735	5,296	577
即月22000認沽期權	81	11	16	1,105	4,245	326
即月21400認沽期權	25	4	17	400	2,226	286
即月24400認購期權	26	-17	15	982	2,265	318
即月24600認購期權	16	-12	15	626	3,036	215
即月24000認購期權	63	-33	15	924	3,758	208
即月23800認購期權	93	-40	15	762	1,871	206

                                                                               

T1建倉期主要未平倉合約減幅榜 Major OI Decreases in T1
合約 Contract	正式收市價	正式收市價變動	引申波幅%	成交量	未平倉合約	未平倉合約變動
	O.Q.P. Close	O.Q.P. Change	IV%	Volume	Open Interest	Change in OI
即月25000認購期權	382	52	15	1,069	3,962	-163
即月24800認購期權	9	-8	15	541	2,328	-310
即月23000認沽期權	5	-6	15	709	3,079	-325